|
|
В итоге мы получим математическую модель с наложенными на нее ограничениями, что позволит наглядно видеть, не превышают ли активы заданное пороговое значение и в короткие сроки проводить корректирующие действия. Дисперсия будет характеризовать величину риска, т.е. отклонение доходности портфеля от планируемого значения. Планируемая эффективность и риск будут основными характеристиками любого проекта.
ЛИТЕРАТУРА
1. Афонин, В. В. Моделирование систем: Учебно-практическое пособие /В.В. Афонин. - М.: БИНОМ. ЛЗ, ИНТУИТ, 2012. - 231 c.
2. Королев, А.Л. Компьютерное моделирование / А.Л. Королев. - М.: БИНОМ. ЛЗ, 2013. - 230 c.
УДК 658
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ DIAGNOSING THE BANKRUPTCY OF COMMERCIAL BANKS
Т.В. Шилова - магистр, Альметьевский государственный нефтяной институт
T.V. Shilova - graduate student, Almetyevsk State Oil Institute
В данной статье рассматриваются проблемы финансовой устойчивости и диагностирования вероятности банкротства коммерческих банков. Предлагается к использованию методика экспресс-диагностики вероятности банкротства банка для внешних пользователей финансовой информации и проверяется возможность её применения.
This article deals with the problems of financial stability and diagnosing the probability of bankruptcy for commercial banks. It is proposed to use methods of rapid diagnosis of the probability of bank failure for external users of financial information and verified its ability application.
Ключевые слова: банк, банкротство банка, диагностика банкротства банка.
Keywords: bank, bank bankruptcy, bank failure diagnosis.
На сегодняшний день проблема оценки и управления рисками присутствует во всех секторах экономики, особенно актуальной она является для банковской сферы. Банковский сектор играет значительную роль в развитии страны и обеспечении экономического роста. Однако реальность такова - 46 банков находятся с отозванными лицензиями и по предварительным данным рейтинговых агентств имеют высокий риск банкротства уже к концу данного года. В сложившейся
164
|
